Размышление об участии в коррекционной волне

Обстановка:

brent-day wti-day

Вообще говоря, я сейчас подумал, что все-таки стоит ожидать коррекционную модель вида A-B-C или более сложных троек. Нельзя ожидать импульс вида 1-2-3-4-5, так как все же сейчас мы находимся в стадии коррекции на предыдущий тренд роста и модель мы должны ожидать соответствующую.

По статистике вторая волна коррекционной модели имеет следующие диапазоны:

Зигзаг: 8%-95% м/о 39%

Плоскость: 61%-190% м/о 114%

Двойные и тройные зигзаги: 12%-95% м/о 57%

и т д

Однако никто не говорит, что коррекция или одна из ее волн не может быть в виде импульса, волна 2 которого имеет следующую статистику:

12%-95% м/о 43%

Таким образом, хочется ожидать 39%-40% коррекции к предыдущей волне А.

Считаем:

Началась волна А на 52.8 (brent), а закончится ориентировочно на 48.6 (возможно будет временный прокол уровня до 47.5), таким образом длина волны А 4.2$, 39% от 4.2 это 1.6. Или если считать с учетом прокола до 47.5, то длина волны 5.3 и 39% от 5.3 это 2.

Таким образом, если волна А закончится на уровне 48.6, то можно ожидать коррекцию в 50.2 по м\о. Если закончится в 47.5 то ждем коррекцию до 49.5 по м/о.

Это по математике.

Теперь смотрим на график и обозначенный на нем диапазон. Ближайший край диапазона 50.8.

Таким образом, математика, в общем-то совпадает с графикой.


Теперь о прибыли и рисках.

В прошлый раз, я подтвердил необходимость использования правила о том, что для участия в сделке, ожидаемая выгода должна быть минимум в 3 раза больше чем риск (потери на стопе). Более того, при входе и выходе бОльшую актуальность имеет цена на валюту а не на нефть. Все это необходимо учесть при принятии решения.

Ожидаемая цена нефти в ~50.5 была 31.05 06.06 и 13.06, при этом доллар стоил 65.3 65.9 а 13.06 был выходной на бирже ммвб. Таким образом, ожидаемая цель обратной закупки USD = 65.6.

Таким образом, пользуясь правилом тройного соотношения ожидаемой прибыли и риска, при продаже валюты, нам придется сделать стоп в 3 раза меньше чем разница между ожидаемой целью 65.6 и ценой продажи валюты.

Продать валюту надо максимально дорого внутри дня, при этом нефть должна подходить к концу волны ((5)) и (5).

Посмотрев на график доллара за последние несколько дней, я решил что цена на продажу по 66.8 меня устроит. В этом случае, разница между ожидаемой целью 65.6 и ценой продажи валюты будет равна 1.2р, соответственно стоп мы будем вынуждены сделать на не более 40 копеек, а именно 67.2 Не самый лучший стоп, так как он все еще находится в диапазоне многодневного колебания доллара.

Таким образом нужно либо увеличить стоп, либо продать дороже, либо купить еще дешевле. Простое увеличение стопа — это против правила о тройном соотношении. Продать дороже чем 66.8 — возможно, но опаснее. Купить дешевле чем 65.6 — можно попробовать.

При продаже по 66.8 нам нужен стоп хотя бы в 55 копеек. Соответственно прибыль должна быть 1.5р, 66.8-1.5=65.3 Вполне себе вероятный уровень.


Изначальный План

  • Продать USD позицию по цене 66.8
  • Стоп: 67.3
  • Цель на покупку: 65.3

Обновленный План

  • Продать USD позицию по цене 67.1 (можно продавать от 66.8 или по ситуации).
  • Стоп: 67.4
  • Цель на покупку: 65.3 (либо дешевле до 64.5 по ситуации)


Помогли рекомендации? Помоги проекту: 3AsxayM5ztz14N22QoAFKZrenxJp8ugXWP

Добавить комментарий

  1. Немного подумав еще, понял что в увеличении цены продажи нет ничего опасного. Просто если цена не дойдет до обозначенного уровня — мы просто не будем участвовать в сделке. Нет никаких рисков. Риск как раз только в «купить дешевле». Внес изменения в пост.